Opções de estratégia combinada

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Combinações de opções.

Uma combinação é uma estratégia de negociação de opções que envolve a compra e / ou venda de opções de compra e venda no mesmo ativo subjacente.

Ligar e colocar combinações de compra.

O straddle é um lucro ilimitado, estratégia de negociação de opções de risco limitado que é empregada quando o comerciante de opções acredita que o preço do ativo subjacente fará um forte movimento em qualquer direção no futuro próximo. Ele pode ser construído comprando um número igual de chamadas ao dinheiro e colocando opções com a mesma data de validade.

Como o straddle, o estrangulamento também é uma estratégia que tem risco limitado e potencial de lucro ilimitado. A diferença entre as duas estratégias é que as opções fora do dinheiro são compradas para construir o estrangulamento, reduzindo o custo para estabelecer a posição, mas ao mesmo tempo, um movimento muito maior no preço do subjacente é necessário para a estratégia para ser rentável.

A tira é uma versão modificada e mais grosseira do estrondo comum. A construção é semelhante ao straddle, exceto que a proporção de puts para as chamadas compradas é de 2 a 1.

A correia é uma variante mais alta do estrondo. Duas vezes o número de opções de compra são comprados para modificar o straddle em uma alça.

Subjacente sintético.

As combinações podem ser usadas para criar posições de opções que tenham o mesmo padrão de recompensa que o subjacente. Estas posições são conhecidas como posições subjacentes sintéticas. Usando opções de equidade como um exemplo, uma posição sintética de estoque longo pode ser criada comprando uma ligação ao dinheiro e vendendo um número igual de opções de venda no dinheiro.

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Estratégias de opções.

Opções básicas.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Combinação longa.

AKA Synthetic Long Stock; Combo.

A estratégia.

Comprar a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque no preço de exercício A. A venda da colocação obriga você a comprar o estoque no preço de exercício A se a opção for atribuída.

Esta estratégia é muitas vezes referida como & ldquo; estoque longo sintético & rdquo; porque o perfil de risco / recompensa é quase idêntico ao estoque longo. Além disso, se você permanecer nesta posição até o vencimento, provavelmente acabará comprando o estoque na greve A de um jeito ou de outro. Se o estoque estiver acima da greve A no vencimento, faria sentido exercer a chamada e comprar o estoque. Se o estoque estiver abaixo da greve A no vencimento, você provavelmente será atribuído na colocação e será obrigado a comprar o estoque.

Uma vez que você terá o mesmo perfil de risco / recompensa que o estoque longo no vencimento, você pode estar se perguntando, & ldquo; Por que eu gostaria de executar uma combinação em vez de comprar o estoque? & Rdquo; A resposta é alavancagem. Você pode alcançar o mesmo fim sem o custo inicial para comprar o estoque.

Ao iniciar a estratégia, você terá alguns requisitos de margem adicionais em sua conta por causa da colocação curta, e você também pode esperar pagar um débito líquido para estabelecer sua posição. Mas esses custos serão relativamente pequenos em relação ao preço do estoque.

A maioria das pessoas que lidam com uma combinação não pretende permanecer no cargo até o vencimento, então eles ganharam a compra do estoque. Eles simplesmente estão fazendo isso pela alavancagem.

Opções de Guy's Tips.

É importante notar que o preço das ações raramente será precisamente ao preço de exercício A quando você estabelecer esta estratégia. Se o preço das ações estiver acima da greve A, a chamada longa geralmente custará mais do que a curta colocação. Assim, a estratégia será estabelecida para um débito líquido. Se o preço da ação estiver abaixo da greve A, você geralmente receberá mais por colocar curto do que você paga pela longa chamada. Portanto, a estratégia será estabelecida para um crédito líquido. Lembre-se: o débito líquido pago ou o crédito líquido recebido para estabelecer esta estratégia serão afetados por onde o preço das ações é relativo ao preço de exercício.

Os dividendos e os custos de transporte também podem desempenhar um papel importante nessa estratégia. Por exemplo, se uma empresa que nunca pagou um dividendo antes de anunciar de repente, começará a pagar um, afetará a chamada e colocará os preços quase que imediatamente. Isso é porque o preço das ações deverá cair pelo valor do dividendo após a data do ex-dividendo. Como resultado, os preços de colocação aumentarão e os preços de chamadas diminuirão independentemente do movimento dos preços das ações em antecipação ao dividendo. Se o custo das posições exceder o preço das chamadas, você poderá estabelecer esta estratégia para um crédito líquido. A moral desta história é: os dividendos afetarão ou não você poderá estabelecer esta estratégia para um crédito líquido em vez de um débito líquido. Portanto, fique de olho neles se você estiver pensando nesta estratégia.

Comprar uma chamada, preço de exercício A Vender um preço de rodada, A O estoque deve estar em ou muito perto da greve A.

Quem deve executá-lo.

NOTA: O curto colocar nesta estratégia cria riscos substanciais. É por isso que é apenas para os operadores de opções mais avançados.

Quando executá-lo.

Break-even at Expiration.

Ataque A mais o débito líquido pago ou menos o crédito líquido recebido para estabelecer a estratégia.

The Sweet Spot.

Você quer que o estoque atire no telhado.

Lucro potencial máximo.

Existe um potencial de lucro teoricamente ilimitado se o preço das ações continuar aumentando.

Perda máxima potencial.

A perda potencial é substancial, mas limitada ao preço de exercício A mais o débito líquido pago ou negativo recebido.

Ally Invest Margin Requirement.

O requisito de margem é o requisito de colocação curta.

NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, o produto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.

Depois que esta posição for estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que dependendo de como o subjacente executa, um aumento (ou diminuição) na margem requerida é possível. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, a decadência do tempo é um pouco neutra. Ele irá corroer o valor da opção que você comprou (ruim), mas também irá corroer o valor da opção que você vendeu (bom).

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, o aumento da volatilidade implícita é um pouco neutro. Aumentará o valor da opção que você vendeu (ruim), mas também aumentará o valor da opção que você comprou (bom).

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro e perda de Ally Invest para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os Griegos de opções. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de alta.

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Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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Estratégias de negociação de opções: Bullish - Long Combo.

Estratégia de negociação de opção de combinação longa é implementada quando um comerciante é de alta e espera que o preço das ações aumente no futuro próximo. Aqui, um comerciante venderá um â € ~ Out of the Money & # 8216; Opção de compra e compre um â € ~ Out of the Money & # 8216; Opção de chamada.

Estratégia de negociação de opção de combinação longa é implementada quando um comerciante é de alta e espera que o preço das ações aumente no futuro próximo. Aqui, um comerciante venderá uma opção de compra "Fora do dinheiro" e comprará uma opção de compra "Fora do dinheiro". Este comércio exigirá menos capital para implementar, uma vez que o montante necessário para comprar a chamada será coberto pelo valor recebido da venda da venda.

Venda 1 opção de compra "Fora do dinheiro".

Compre 1 opção de compra "Fora do dinheiro".

Suponhamos que o NIFTY esteja negociando em 5200 níveis, o Sr. X quer entrar em uma longa estratégia de combinação, ele venderá uma Opção de Compra 5000 OTM para um prémio de Rs. 25 & amp; Compre uma Opção de Chamada 5400 OTM para um prémio de Rs. 35. O tamanho do lote do NIFTY é 50. Seu investimento líquido será Rs. 500. [(35-25) * 50]

Caso 1: No final do prazo de caducidade se o NIFTY fechar às 4800, o Sr. X sofrerá uma perda de Rs. 20500. [* 50]

Caso 2: No final do prazo de caducidade se NIFTY terminar em 5100, então o Sr. X fará uma perda de Rs. 5500. [(5100-5200) + (25-35) * 50]

Caso 3: No final do prazo de caducidade se o NIFTY terminar às 5600, o Sr. X ganhará um lucro de Rs. 9500. [* 50]

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Cadeia de opções.

Criação de estratégia na Cadeia de opções.

A partir da Cadeia de Opções, você pode criar uma opção de opções sintéticas como uma estratégia definida pelo usuário no widget Estratégia de Criação. Esses spreads podem ser publicados no mercado pela bolsa e disponibilizados a partir da negociação na atual sessão de negociação.

A Cadeia de opções fornece acesso rápido às seguintes estratégias comumente usadas, bem como uma opção personalizada para definir suas próprias estratégias.

Strip: Série de pedidos do mesmo lado por uma série de meses consecutivos Calendário: Duas ordens do lado oposto para diferentes meses Combo: Pedidos para opções de chamada e de venda para o mesmo preço de exercício Combo & Delta; 0: Combo coberto em que as opções são coberto pelo instrumento subjacente com um delta neutro Fly: estratégia de borboleta com duas pernas equidistantes da perna no lado oposto. Personalizado: combinação definida por usuário de pernas, quantidades e proporções.

Quando você seleciona uma das estratégias, a Cadeia de opções garante automaticamente que as estratégias contenham a relação, as quantidades e as proporções adequadas para as pernas da estratégia. Por exemplo, se você selecionar uma estratégia Combo e selecionar uma extremidade do intervalo, a Cadeia de Opções adiciona automaticamente todas as pernas intervenientes.